昨日，上海期貨交易所在其網(wǎng)站上公布：經(jīng)研究決定，從6月6日結(jié)算時起，將鋁期貨合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)從原合約價值的6％調(diào)整為5％。這是今年期鋁合約保證金第二次調(diào)整，在今年3月14日，鋁期貨保證金從7％下調(diào)至6％。
此外，上期所還在網(wǎng)站上發(fā)布了《關(guān)于發(fā)布交易保證金和手續(xù)費(fèi)計算公式指引的通知》。交易所表示，發(fā)布此《通知》主要是為了方便會員結(jié)算系統(tǒng)與交易所《會員標(biāo)準(zhǔn)合約結(jié)算表》數(shù)據(jù)的核對工作。
《通知》中指出，為減少浮點(diǎn)誤差，上期所自成立以來結(jié)算報表中持倉相關(guān)的費(fèi)用計算原則如下： 根據(jù)會員、客戶和合約匯總當(dāng)日的成交和持倉為一條記錄，有關(guān)費(fèi)用在此基礎(chǔ)上進(jìn)行四舍五入；根據(jù)上述結(jié)果計算合約、品種和會員匯總。
交易保證金計算公式指引為：首先，計算出當(dāng)日客戶明細(xì)到合約的持倉后（一條記錄，包含投機(jī)多頭、投機(jī)空頭、保值多頭和保值空頭四類，各類對應(yīng)的保證金標(biāo)準(zhǔn)可能不同），根據(jù)各合約保證金標(biāo)準(zhǔn)計算出四類持倉對應(yīng)的交易保證金，匯總并四舍五入形成客戶在該合約上應(yīng)繳付的交易保證金。然后，再在上述基礎(chǔ)上匯總形成分合約、品種和會員的交易保證金。
手續(xù)費(fèi)計算公式指引則為：首先，計算出當(dāng)日客戶明細(xì)到合約的成交量和成交金額（一條記錄），根據(jù)各合約手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計算出對應(yīng)的手續(xù)費(fèi)，四舍五入形成客戶在該合約上需繳付的初始手續(xù)費(fèi)；然后，再計算出當(dāng)日客戶明細(xì)到合約的平今倉的成交量和成交金額（一條記錄），根據(jù)各合約手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計算出對應(yīng)的平今倉減免手續(xù)費(fèi)，四舍五入形成客戶在該合約上的平今倉減免手續(xù)費(fèi)；初始手續(xù)費(fèi)與平今倉減免手續(xù)費(fèi)之差為應(yīng)繳手續(xù)費(fèi)；最后，再在上述基礎(chǔ)上匯總形成分合約、品種和會員的應(yīng)繳手續(xù)費(fèi)，再根據(jù)交易所的有關(guān)減免政策和額度（如有）計算出相關(guān)的減免手續(xù)費(fèi)，應(yīng)繳手續(xù)費(fèi)與減免手續(xù)費(fèi)之差為實繳手續(xù)費(fèi)。 |
